Annexe — le registre des sources primaires
Les sources
Toutes consultées le 14 août 2026. Le domaine du trading est saturé d’affirmations invérifiables : la seule réponse utile est de dire d’où vient chaque chiffre, et de laisser aller vérifier.
Comment lire ce registre. Une source primaire est le texte d’origine — l’article de recherche, la documentation officielle de l’outil, le texte réglementaire. Un blog qui commente une étude n’en est pas une, et c’est là que se glissent la plupart des chiffres faux qui circulent. Quand une affirmation de ce site ne repose que sur une source unique, ou quand les sources se contredisent, c’est écrit dans la page concernée.
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Le RSI à la source
- Wilder, New Concepts in Technical Trading Systems, 1978 — recherche plein texte « multiply the previous average »
https://openlibrary.org/search/inside?q=%22multiply+the+previous+average%22 - Wilder, id. — « Failure Swings above 70 or below 30 »
https://openlibrary.org/search/inside?q=%22Failure+Swings+above+70+or+below+30… - Wilder, id. — « Une divergence, c’est un désaccord entre deux comparaisons : le prix fait un sommet plus haut que le précédent pendant que l’indicateur, lui, en fait un plus bas. between price action and the Le RSI est une jauge de 0 à 100 qui dit quelle part des mouvements récents s’est faite à la hausse. 50 signifie autant de hausse que de baisse ; au-dessus, il y a eu plus de hausse ; au-dessous, plus de baisse. »
https://openlibrary.org/search/inside?q=%22Divergence+between+price+action+and… - StockCharts ChartSchool — Relative Strength Index
https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and… - TradingView Help Center — Relative Strength Index
https://www.tradingview.com/support/solutions/43000502338-relative-strength-in… - TA-Lib — code source de
ta_RSI.c
https://raw.githubusercontent.com/TA-Lib/ta-lib/main/src/ta_func/ta_RSI.c - Barbara Star, Hidden Divergence, Technical Analysis of Stocks & Commodities, V.14:7, 1996, p. 285-289 — la première publication identifiable de la divergence cachée, sans une seule statistique. Référence papier : le catalogue en ligne de l’éditeur ne l’expose plus (vérifié le 18 août 2026), aucune copie en ligne fiable.
02 ·
Les moyennes mobiles
- S. W. Roberts, « Control Chart Tests Based on Geometric Moving Averages », Technometrics 1(3), 1959, p. 239-250 — l’article fondateur du lissage exponentiel en contrôle statistique ; la règle α = 2/(N+1) vient de l’appariement ultérieur avec l’âge moyen d’une moyenne simple de N barres. Le lien sert la réimpression : Technometrics 42(1), 2000, p. 97-101
https://www.stat.cmu.edu/technometrics/90-00/vol-42-01/v4201097.pdf - StockCharts ChartSchool — Moving Averages: Simple and Exponential
https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and… - TA-Lib — Exponential Moving Average
https://ta-lib.org/functions/ema.html - pandas —
DataFrame.ewm, et ses quatre conventions d’amorçage
https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.ewm.html - « Market Timing with Moving Averages », Sustainability 10(7):2125, 2018 — attribution à Gartley 1935
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2125
03 ·
Ce que dit la recherche académique
- Sullivan, Timmermann & White, Data-Snooping, Technical Trading Rule Performance, and the Bootstrap, 1998
https://researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/119144/1/dp303.pdf - Park & Irwin, The Profitability of Technical Analysis: A Review, AgMAS 2004-04
https://farmdoc.illinois.edu/assets/marketing/agmas/AgMAS04_04.pdf - Bajgrowicz & Scaillet, Technical trading revisited, Journal of Financial Economics 106(3), 2012
https://access.archive-ouverte.unige.ch/access/metadata/d1a36296-e8c4-423b-9ed… - Zakamulin, Market Timing with Moving Averages: Anatomy and Performance of Trading Rules, 2015
https://technicalanalyst-cdn-1.s3.eu-west-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2… - Sermpinis, Hassanniakalager, Stasinakis & Psaradellis, Technical Analysis and Discrete False Discovery Rate, arXiv:1811.06766
https://arxiv.org/pdf/1811.06766 - Anderson & Li, An investigation of the relative strength index, Banks and Bank Systems, 2015
https://www.businessperspectives.org/index.php/journals?controller=pdfview&tas… - Chong, Ng & Liew, Revisiting the Performance of MACD and RSI Oscillators, JRFM 7(1), 2014
https://www.mdpi.com/1911-8074/7/1/1 - Biondo, Pluchino, Rapisarda & Helbing, Are random trading strategies more successful than technical ones?, PLoS ONE 8(7), 2013
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0068344 - Bailey, Borwein, López de Prado & Zhu, Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism, Notices of the AMS 61(5), 2014
https://www.ams.org/notices/201405/rnoti-p458.pdf - Neely, Weller & Ulrich, The Adaptive Markets Hypothesis: Evidence from the Foreign Exchange Market — les règles de moyennes ont gagné, puis cessé de gagner au début des années 1990
https://doi.org/10.1017/S0022109009090103 - Heimer & Simsek, Should retail investors’ leverage be limited?, Journal of Financial Economics, 2019 — la seule preuve causale de ce dossier
https://www.sciencedirect.com/search?qs=Should%20retail%20investors%20leverage…
04 ·
Les chiffres des régulateurs
- AMF, Étude des résultats des investisseurs particuliers sur le trading de CFD et de Forex en France, 13/10/2014
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/contenu_simple/rapport_e… - ESMA, communiqué du 27/03/2018 sur les options binaires et les CFD
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-op… - Décision ESMA (UE) 2018/796 du 22/05/2018, récital 35 — le détail pays par pays
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018X0601(02) - FCA, CP16/40, décembre 2016
https://www.fca.org.uk/publication/consultation/cp16-40.pdf - Barber, Lee, Liu & Odean, The Cross-Section of Speculator Skill, 2014
https://faculty.haas.berkeley.edu/odean/papers/day%20traders/The%20Cross-Secti… - Chague, De-Losso & Giovannetti, Day trading for a living?, 2019
https://ideas.repec.org/p/spa/wpaper/2019wpecon47.html - Article L. 222-16-1 du code de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050367046 - FCA, Policy Statement PS19/18 — Product intervention measures for retail contracts for difference, 2019 — les 77 millions de livres de pertes évitées en trois mois
https://www.fca.org.uk/publications/search-results?np_category=policy%20statem…
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Comment ce site présente ses mesures
- Goldstein & Spiegelhalter, League Tables and Their Limitations, Journal of the Royal Statistical Society A 159(3), 1996 — quinze établissements classés, une seule comparaison défendable
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=League+Tables+and+Their+Limit… - Boysen, Uses and Misuses of Student Evaluations of Teaching: The Interpretation of Differences in Teaching Evaluation Means Irrespective of Statistical Information, Teaching of Psychology 42(2), 2015 — un avertissement de non-significativité n’empêche pas d’interpréter les petits écarts
https://scholar.google.com/scholar?q=%22Uses+and+Misuses+of+Student+Evaluation… - Schroeder & Cenkci, Spatial Contiguity and Spatial Split-Attention Effects in Multimedia Learning Environments, Educational Psychology Review, 2018 — g = 0,63 sur 58 comparaisons
https://scholar.google.com/scholar?q=%22Spatial+Contiguity+and+Spatial+Split-A… - Lenzner, Schnotz & Müller, The role of decorative pictures in learning, Instructional Science 41, 2013 — l’oculométrie qui interdit de conclure « il faut retirer les images »
https://scholar.google.com/scholar?q=Lenzner+Schnotz+decorative+pictures+learn… - McDowell & Jacobs, Meta-analysis of the effect of natural frequencies on Bayesian reasoning, Psychological Bulletin 143(12), 2017 — pourquoi ce site écrit « 4 règles sur 85 » plutôt que « seuil corrigé »
https://scholar.google.com/scholar?q=%22effect+of+natural+frequencies+on+Bayes…
06 ·
L’implémentation sur TradingView
- Pine Script — Repainting
https://www.tradingview.com/pine-script-docs/concepts/repainting/ - Pine Script — Bar states
https://www.tradingview.com/pine-script-docs/concepts/bar-states/ - Pine Script — Alerts
https://www.tradingview.com/pine-script-docs/concepts/alerts/ - Pine Script — Other timeframes and data (
request.security)
https://www.tradingview.com/pine-script-docs/concepts/other-timeframes-and-dat… - Pine Script — Guide de migration vers la version 5
https://www.tradingview.com/pine-script-docs/v5/migration-guides/to-pine-versi…
07 ·
Ce qui est calculé ici, et pas cité
Une partie des chiffres de ce site n’est pas tirée d’une source : elle est calculée à la construction des pages, par le moteur du projet, sur les données réelles embarquées ou sur une marche aléatoire à graine fixe — donc reproductible à l’identique.
| Chiffre | Comment il est obtenu |
|---|---|
| Bougies au-dessus de 70 et sous 30, selon le lissage | Comptage direct sur les 302 bougies horaires de l’indice du dollar relevées le 14 août 2026 |
| Écart moyen entre les trois lissages du RSI | Moyenne des écarts absolus, barre à barre, sur les mêmes données |
| Poids restant de la graine d’une moyenne | Identité (1 − α)k avec α = 2/(N+1) — démontrable, pas mesurée |
| Demi-vie et seuil de 1 % | Résolution directe de la même identité |
Seuil de rentabilité p* = 1/(1+R) | Algèbre élémentaire : le point où p·R − (1−p) = 0 |
| Divergences : détection, suivi et classement | Détecteur du site (outils/divergences.mjs) : pivots confirmés à
5 bougies de chaque côté, appariements limités aux pivots consécutifs distants de
5 à 60 bougies. 2 478 divergences relevées sur
11 marchés et 84 443 bougies ;
2 476 comparables une fois écartés les cas sans
10 bougies de recul en fin de série |
| Un nombre entre −1 et 1 qui dit à quel point deux mesures montent et descendent ensemble : 1 veut dire toujours ensemble, 0 aucun lien, −1 toujours en sens contraire. de rang RSI ↔ distance à une moyenne | Spearman sur les rangs, ex æquo traités en rangs moyens, sur les 3 jeux
de données embarqués — outils/statistiques.mjs |
| Trades nécessaires pour prouver un taux | Test binomial exact, α = 5 %, puissance 80 %, plus petit n trouvé par balayage croissant |
| Probabilité de 12 réussites ou mieux sur 20 | Somme de la queue supérieure d’une loi binomiale, calculée en logarithmes |
| Repli maximal, série de pertes, risque de chute | Simulation Monte-Carlo, 10 000 tirages, générateur à graine fixe — donc identique à chaque construction |
| Nombre de tests et de mutations cité par le site | Compté dans les fichiers du dépôt à la construction, jamais saisi à la main |
Le moteur qui produit ces nombres est couvert par 318 tests, dont une confrontation à une seconde implémentation écrite séparément, et un test par mutation qui injecte 13 erreurs classiques et vérifie que la suite les attrape toutes. Ces deux nombres sont comptés dans le dépôt à la construction de cette page : ils ne peuvent pas se périmer.
Conduite à tenir
- Pour chaque chiffre de ce site dont vous vous servirez, ouvrez la ligne du tableau ci-dessus qui dit comment il est obtenu.
- Séparez dans vos notes ce qui est démontrable — une identité algébrique — de ce qui est mesuré sur un L’échantillon, c’est le nombre de cas réellement observés sur lesquels un chiffre est calculé : vingt trades, ou deux mille., donc discutable.
- Quand vous reprenez un de ces nombres ailleurs, emportez sa méthode avec lui.
- Ce que vous ne faites pas : vous ne présentez aucun de ces chiffres comme vérifié contre TradingView : cette confrontation n’a pas pu être menée.