Annexe
Les sources
Toutes consultées le 14 août 2026. Le domaine du trading est saturé d'affirmations invérifiables : la seule réponse utile est de dire d'où vient chaque chiffre, et de laisser aller vérifier.
Comment lire ce registre. Une source primaire est le texte d'origine — l'article de recherche, la documentation officielle de l'outil, le texte réglementaire. Un blog qui commente une étude n'en est pas une, et c'est là que se glissent la plupart des chiffres faux qui circulent. Quand une affirmation de ce site ne repose que sur une source unique, ou quand les sources se contredisent, c'est écrit dans la page concernée.
Le RSI à la source
- Wilder, New Concepts in Technical Trading Systems, 1978 — recherche plein texte « multiply the previous average »
https://openlibrary.org/search/inside?q=%22multiply+the+previous+average%22 - Wilder, id. — « Failure Swings above 70 or below 30 »
https://openlibrary.org/search/inside?q=%22Failure+Swings+above+70+or+below+30… - Wilder, id. — « Divergence between price action and the RSI »
https://openlibrary.org/search/inside?q=%22Divergence+between+price+action+and… - StockCharts ChartSchool — Relative Strength Index
https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and… - TradingView Help Center — Relative Strength Index
https://www.tradingview.com/support/solutions/43000502338-relative-strength-in… - TA-Lib — code source de
ta_RSI.c
https://raw.githubusercontent.com/TA-Lib/ta-lib/main/src/ta_func/ta_RSI.c
Les moyennes mobiles
- S. W. Roberts, « Control Chart Tests Based on Geometric Moving Averages », Technometrics 1(3), 1959, p. 239-250 — l’origine de α = 2/(N+1)
https://www.stat.cmu.edu/technometrics/90-00/vol-42-01/v4201097.pdf - StockCharts ChartSchool — Moving Averages: Simple and Exponential
https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and… - TA-Lib — Exponential Moving Average
https://ta-lib.org/functions/ema.html - pandas —
DataFrame.ewm, et ses quatre conventions d’amorçage
https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.ewm.html - « Market Timing with Moving Averages », Sustainability 10(7):2125, 2018 — attribution à Gartley 1935
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2125
Ce que dit la recherche académique
- Sullivan, Timmermann & White, Data-Snooping, Technical Trading Rule Performance, and the Bootstrap, 1998
https://researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/119144/1/dp303.pdf - Park & Irwin, The Profitability of Technical Analysis: A Review, AgMAS 2004-04
https://farmdoc.illinois.edu/assets/marketing/agmas/AgMAS04_04.pdf - Bajgrowicz & Scaillet, Technical trading revisited, Journal of Financial Economics 106(3), 2012
https://access.archive-ouverte.unige.ch/access/metadata/d1a36296-e8c4-423b-9ed… - Zakamulin, Market Timing with Moving Averages: Anatomy and Performance of Trading Rules, 2015
https://technicalanalyst-cdn-1.s3.eu-west-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2… - Sermpinis, Hassanniakalager, Stasinakis & Psaradellis, Technical Analysis and Discrete False Discovery Rate, arXiv:1811.06766
https://arxiv.org/pdf/1811.06766 - Anderson & Li, An investigation of the relative strength index, Banks and Bank Systems, 2015
https://www.businessperspectives.org/index.php/journals?controller=pdfview&tas… - Chong, Ng & Liew, Revisiting the Performance of MACD and RSI Oscillators, JRFM 7(1), 2014
https://www.mdpi.com/1911-8074/7/1/1 - Biondo, Pluchino, Rapisarda & Helbing, Are random trading strategies more successful than technical ones?, PLoS ONE 8(7), 2013
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0068344 - Bailey, Borwein, López de Prado & Zhu, Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism, Notices of the AMS 61(5), 2014
https://www.ams.org/notices/201405/rnoti-p458.pdf
Les chiffres des régulateurs
- AMF, Étude des résultats des investisseurs particuliers sur le trading de CFD et de Forex en France, 13/10/2014
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/contenu_simple/rapport_e… - ESMA, communiqué du 27/03/2018 sur les options binaires et les CFD
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-op… - Décision ESMA (UE) 2018/796 du 22/05/2018, récital 35 — le détail pays par pays
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018X0601(02) - FCA, CP16/40, décembre 2016
https://www.fca.org.uk/publication/consultation/cp16-40.pdf - Barber, Lee, Liu & Odean, The Cross-Section of Speculator Skill, 2014
https://faculty.haas.berkeley.edu/odean/papers/day%20traders/The%20Cross-Secti… - Chague, De-Losso & Giovannetti, Day trading for a living?, 2019
https://ideas.repec.org/p/spa/wpaper/2019wpecon47.html - Article L. 222-16-1 du code de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050367046
L’implémentation sur TradingView
- Pine Script — Repainting
https://www.tradingview.com/pine-script-docs/concepts/repainting/ - Pine Script — Bar states
https://www.tradingview.com/pine-script-docs/concepts/bar-states/ - Pine Script — Alerts
https://www.tradingview.com/pine-script-docs/concepts/alerts/ - Pine Script — Other timeframes and data (
request.security)
https://www.tradingview.com/pine-script-docs/concepts/other-timeframes-and-dat… - Pine Script — Guide de migration vers la version 5
https://www.tradingview.com/pine-script-docs/v5/migration-guides/to-pine-versi…
Ce qui est calculé ici, et pas cité
Une partie des chiffres de ce site n'est pas tirée d'une source : elle est calculée à la construction des pages, par le moteur du projet, sur les données réelles embarquées ou sur une marche aléatoire à graine fixe — donc reproductible à l'identique.
| Chiffre | Comment il est obtenu |
|---|---|
| Bougies au-dessus de 70 et sous 30, selon le lissage | Comptage direct sur les 302 bougies horaires de l'indice du dollar relevées le 14 août 2026 |
| Écart moyen entre les trois lissages du RSI | Moyenne des écarts absolus, barre à barre, sur les mêmes données |
| Poids restant de la graine d’une moyenne | Identité (1 − α)k avec α = 2/(N+1) — démontrable, pas mesurée |
| Demi-vie et seuil de 1 % | Résolution directe de la même identité |
Seuil de rentabilité p* = 1/(1+R) | Algèbre élémentaire : le point où p·R − (1−p) = 0 |
| Corrélation de rang RSI ↔ distance à une moyenne | Spearman sur les rangs, ex æquo traités en rangs moyens, sur les 3 jeux
de données embarqués — outils/statistiques.mjs |
| Trades nécessaires pour prouver un taux | Test binomial exact, α = 5 %, puissance 80 %, plus petit n trouvé par balayage croissant |
| Probabilité de 12 réussites ou mieux sur 20 | Somme de la queue supérieure d’une loi binomiale, calculée en logarithmes |
| Repli maximal, série de pertes, risque de chute | Simulation Monte-Carlo, 10 000 tirages, générateur à graine fixe — donc identique à chaque construction |
| Nombre de tests et de mutations cité par le site | Compté dans les fichiers du dépôt à la construction, jamais saisi à la main |
Le moteur qui produit ces nombres est couvert par 157 tests, dont une confrontation à une seconde implémentation écrite séparément, et un test par mutation qui injecte 13 erreurs classiques et vérifie que la suite les attrape toutes. Ces deux nombres sont comptés dans le dépôt à la construction de cette page : ils ne peuvent pas se périmer.
Conduite à tenir
- Pour chaque chiffre de ce site dont vous vous servirez, ouvrez la ligne du tableau ci-dessus qui dit comment il est obtenu.
- Séparez dans vos notes ce qui est démontrable — une identité algébrique — de ce qui est mesuré sur un échantillon, donc discutable.
- Quand vous reprenez un de ces nombres ailleurs, emportez sa méthode avec lui.
- Ce que vous ne faites pas : vous ne présentez aucun de ces chiffres comme vérifié contre TradingView : cette confrontation n’a pas pu être menée.